ActiveX

Hola, mi duda es la siguiente:
Quiero entrar en el sistema Delt@ (Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados) y después de seguir todos los pasos requeridos para instalar en Explorer el certificado digital de Clase 2 CA, cuando intento entrar en la página de Delt@ para darme de alta me aparece "... No permitió que este sitio instalara un control ActiveX.. Ver opciones..." le doy a "Instalar control Active" y nada, me aparece otra ventana donde dice que "Windows bloque este software porque no puede comprobar el fabricante".
He mirado un poco en Herramientas/Opciones de Internet, pestaña seguridad, donde el nivel predeterminado es medio (no me deja bajar e bajo)... Pero ahí me quedo. A ver si me puedes echar un cable..
Muchas gracias de antemano (y perdón por mi desconocimiento del tema) :-)