Poner videoclips directamente sin enlaces de páginas

Hola, la verdad es que yo no entiendo mucho de estas cosas, por eso quería preguntar una duda: estoy creando una lista de mis videoclips favoritos en mi espacio de msn. Le doy a crear lista y ta, intoduzco el nombre del vídeo y el artista, y después, en dirección url copio la página de donde lo saqué, como youtube, por ejemplo. De tal modo, cuando pincho sobre el nombre, se abre dicha página donde se reproduce el vídeo en cuestión. Pero yo, lo que QUIERO es que, cuando la gente pinche sobre el nombre, se abra un reproductor de windows media, algo tal que así: http://evanescite.free.fr/Videos/MyImmortalHD.WMV
El caso es que no sé cómo lo hace la gente que lo tiene así en sus spaces, yo sólo lo sé poner así:
http://www.terra.tv/templates/channelContents.aspx?channel=1817&contentid=43365
O en cualquier otra página en la que esté alojado el vídeo. No sé si me explico, lo que deseo hacer. He buscado en internet y no encuentro nada, sólo consejos de cómo poner el reproductor en tu space. Agradecería su ayuda. Un saludo.