Web dinámica

Deberás llamar a una función javascript que, dependiendo del arreglo que quieras meter, recorra todos los elementos de éste y los irá insertando de la forma que te muestran en esta web:
http://www.w3schools.com/jsref/met_select_add.asp
Comentame si tienes dudas.

Gracias por la respuesta...
Como puedo almacenar en un arreglo los datos contenidos en un resulset.
El resulset tiene los datos de una consulta.

Si estas usando unicamente Servlets sin ningún tipo de framework,
deberás sacar los datos en forma de String. Por ejemplo, si tuvieras un array con 3 elementos:
String[] array = new Strig{"hola","probando","hola2"};
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
for(int i = 0;i < array.length();i++){
buffer.append("<option value=\""+array+"\">"+array+"</option>\n");
}
String resultado = buffer.toString();
El string resultado tendrá los datos del combo en forma de html, así que haciendo unicamente en la jsp:
<select id="pruebas">
<%=resultado%>
</select>
Te mostrará un combo con esos datos. Con este ejemplo creo que ya podrías ser capaz de saber como hacerlo, solo que en vez de un array, tienes que iterar sobre un resultset, y parsear los datos como te convengan.

Hola gracias por las respuestas...
Tengo una duda estoy aplicando una función de ajax que es el xmlhttprequest. Y para enviar la petición me pide que ingrese la URL destino.
ajax.open("POST","URL","BOOLEAN")
mi peticion es de jsp a una clase de java que tiene una conexion a un abase de datos como escribo esa peticion...

Con clases únicamente no te sirve, en J2EE se necesita un servlet que tiene que ser ejecutado y definido en web.xml de tu proyecto web. Éste servlet llamará a esa clase que hace la consulta a la base de datos.
Aquí tienes un link de ayuda que te iniciará en esto de los servlets:
http://www.programacion.com/java/tutorial/servlets_jsp/
Y este tutorial te explicará como mezclarlos:
http://www.devarticles.com/c/a/Java/J2EE-and-AJAX-AJAX-with-Servlets/