HOla

Ese archivo no lo puede eliminar, en realidad no te conviene borrar los archivos de esa carpeta, si quieres eliminar los cookies tienes que ir al panel de control, en el Icono "Opciones de Internet", este tiene la opción de "Eliminar Cookies", ese archivo INDEX es un archivo de base de datos que esta abierto por windows, este tiene los datos de los cookies cargados en ese momento, así loe busca a la hora de utilizarlos, si tu los borras puede que te genere algún error, porque borras los archivos y windows no se da cuenta.
Igualmente si borras los archivos ya no podrá utilizarlos.