Procesos estocásticos
Hola, estoy empezando en el mundo de los procesos estocásticos. Para ello me han dejado un par de libros y unos ejercicios. Estoy intentando resolver los ejercicios pero no hay manera de que saque ni siquiera un apartado, la verdad que voy muy perdido. Adjunto las primeras cuestiones a ver si alguien me puede dar una pista.
Problema
El problema trata sobre la puntuación de crédito (credit score) de una serie de compañías. Suponemos que esta puntuación de crédito cambia cada final de trimestre. (4 veces en un año fiscal). Para cada compañía esto sera evaluado en una serie de parámetros financieros. La posible clasificación seria:
AAA -> muy alto
AA -> Alto
A -> Standart
IR -> sin clasificación
B -> solo basado en la seguridad
C -> no recomendable
Ademas se dice que solo las clasificaciones previas tendrán efecto en las futuras clasificaciones. El cambio en la lasificacion se atribuye a eventos aleatorios o incontrolables. Una compañía solo podrá mejorar su clasificación de un nivel en uno por evento, porque condicionado en no subir, esta clasificación puede empeorar acorde a una distribución binomial del estado actual y los estados inferiores con una probabilidad que es función del estado actual. Y por ultimo, el máximo en la clasificación es AAA, no se puede llegar más arriba.
A) Dicho esto se me pide describir un modelo matemático sobre la evolución de una compañía de acuerdo con lo dicho anteriormente.
Esta es la primera cuestión de las múltiples a las que no se responder. Agradecería mucho algún consejo o ayuda
Muchas gracias de antemano
Problema
El problema trata sobre la puntuación de crédito (credit score) de una serie de compañías. Suponemos que esta puntuación de crédito cambia cada final de trimestre. (4 veces en un año fiscal). Para cada compañía esto sera evaluado en una serie de parámetros financieros. La posible clasificación seria:
AAA -> muy alto
AA -> Alto
A -> Standart
IR -> sin clasificación
B -> solo basado en la seguridad
C -> no recomendable
Ademas se dice que solo las clasificaciones previas tendrán efecto en las futuras clasificaciones. El cambio en la lasificacion se atribuye a eventos aleatorios o incontrolables. Una compañía solo podrá mejorar su clasificación de un nivel en uno por evento, porque condicionado en no subir, esta clasificación puede empeorar acorde a una distribución binomial del estado actual y los estados inferiores con una probabilidad que es función del estado actual. Y por ultimo, el máximo en la clasificación es AAA, no se puede llegar más arriba.
A) Dicho esto se me pide describir un modelo matemático sobre la evolución de una compañía de acuerdo con lo dicho anteriormente.
Esta es la primera cuestión de las múltiples a las que no se responder. Agradecería mucho algún consejo o ayuda
Muchas gracias de antemano
Respuesta de Fran José García
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Me gustaría que me aclararas una cosa, y es si el enunciado lo has copiado tal cual o lo has puesto con tus palabras, porque hay alguna cosa que no se entiende bien, por otro lado las cifras que indicas no se entienden, ¿5/61/6? Por favor, expón la pregunta claramente y yo con mucho gusto te contestaré.
Asimismo te quería comentar que de normal no contesto a la gente que pone varias veces su pregunta, por eso me gustaría que me dijeras si se la has enviado algún otro experto también a parte de haberla puesto en el panel central.
Asimismo te quería comentar que de normal no contesto a la gente que pone varias veces su pregunta, por eso me gustaría que me dijeras si se la has enviado algún otro experto también a parte de haberla puesto en el panel central.
