Compra de dólares

Hola Experto.
Estoy pensando en comprar dólares estadounidenses. Nunca lo he hecho y tengo varias dudas. La primera es: ¿Tengo qué ir a una entidad bancaria a la fuerza? ¿O también se pueden comprar por ejemplo en el Banco de España? En caso afirmativo, ¿aplican el mismo tipo de cambio? ¿Y la misma comisión? ¿Sabes aproximadamente sobre que cantidad se mueven las comisiones?
Un saludo y gracias anticipadas.