Quiero solicitar la visa de residencia de trabajo por cuenta propia

Hola, quiero solicitar la visa de residencia de trabajo por cuenta propia, ya solicite la aprobación del proyecto a una asociación de autónomos pero me dicen que tengo que tener la empresa constituida, me dicen que puedo hacerlo desde mi país, por que no estoy en España, para ello debo tramitar un poder y un NIE, pero vi por internet que el NIE tarda dos meses. De otro lado, en el consulado me dicen que es mejor sacar la visa Chengen, viajar y constituir la empresa pero preferiría ahorrarme la pasta para cuando este allí. No conozco a nadie que sacase este tipo de visa así que quisiera saber si es viable y cuales son los pasos que tendría que seguir. Muchas gracias .