Impedir ingresar determinados caracteres

Suponiendo que tu objeto se llama 'Texto0', puedes usar este código:
Private Sub Texto0_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = Asc("A") Or KeyAscii = Asc("a") Or _
       KeyAscii = Asc("E") Or KeyAscii = Asc("e") Or _
       KeyAscii = Asc("I") Or KeyAscii = Asc("i") Or _
       KeyAscii = Asc("O") Or KeyAscii = Asc("o") Or _
       KeyAscii = Asc("U") Or KeyAscii = Asc("u") Then KeyAscii = 0
End Sub
O este, que es lo mismo:
Private Sub Texto0_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 65 Or KeyAscii = 97 Or _
       KeyAscii = 69 Or KeyAscii = 101 Or _
       KeyAscii = 73 Or KeyAscii = 105 Or _
       KeyAscii = 79 Or KeyAscii = 111 Or _
       KeyAscii = 85 Or KeyAscii = 117 Then KeyAscii = 0
End Sub
También puedes ponerlo de esta forma:
Private Sub Texto0_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If InStr("AEIOUaeiou", Chr$(KeyAscii)) > 0 Then KeyAscii = 0
End Sub
La ejecución más rápida correspondería a la segunda, aunque el código más claro es el del tercero.
Yo te aconsejaría este último. Si te he puedo los otros es para que veas que las cosas se pueden hacer de múltiples formas.