Cambiar fondo de registro en formulario access

Prueba con este código, en el mismo evento que comentas:
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Private Sub Form_Current()
    Dim valorEstado As Variant
    Dim fld As Object
    valorEstado = Me.ESTADO.Value
    If IsNull(valorEstado) Then
        Exit Sub
    End If
    For Each fld In Me.Controls
        If valorEstado = "CERRADA" Then
            If fld.ControlType = acTextBox Then
                fld.BackColor = RGB(n1, n2, n3)
            End If
        Else
            If fld.ControlType = acTextBox Then
                fld.BackColor = vbWhite
            End If
        End If
    Next
End Sub
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Evidentemente tienes que escribir los valores n1, n2, n3 que correspondan al color que quieres.
Ya me dirás si tienes algún problema.