Crear tablas de una base de datos en mysql

Hola experto.
Estoy intentado realizar un proyecto de una página web y estoy un poco verde, y estoy dando pequeños rodeos para aprender ciertas cosas ya que no se todavía como enfocarlo bien.
Bien, lo que ahora me aborda es que intento conocer como crear una base de datos y sus respectivas tablas desde php. Es decir, que cuando yo cargue una página, (digamos index.html para que siempre que cargue la página) me cree una base de datos y sus respectivas tablas).
Ahora mismo me da igual el nombre de ela base de datos, y nombre de las tablas, privilegios y demás, más delante veré como hacerlo.
Ejemplo:
ejecuto mi pagina: http:://localhost/install.php (install.php contendria la bbdd y demas)
Y en mi base de datos mysql quiero que se cree la base de datos y en caso de que ya exista me salga un mensaje de que ya existe tal base de datos.
El software que utilizo es:
Apache, php y mysql
Una pregunta, si yo tengo un archivo index.php y un index html, ¿cuál de los dos se ejecutaría?