Claves e indices en relaciones de tablas

Buenas tardes:

Estoy empezando a estudiar la base de datos mysql y aunque se puede hacer todo de una manera visual , me gustaría aprender las sentencias principales con código para poder programar después en algún lenguaje. Sobre todo como crear las relaciones 1 a 1, 1 a varios y varios a varios todo ello con sentencias.

También me gustaría que me explicaras la finalidad de estas relaciones creadas.

Si relaciono dos columnas de diferentes tablas, al introducir datos en un registro de ellas se actualiza en la otra o algo así?

La verdad es que no lo tengo muy claro en este aspecto.