Servidor Vinculado SQLserver

Buenos días... Tengo un servidor vinculado desde SQl server a Mysql y al hacer una consulta SELECT * FROM OPENQUERY(MYSQL, 'SELECT * FROM sig_afiliado') y me retorna el siguiente error: 7412: OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "MYSQL" returned message "[MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.0.67]No database selected". 1 0
Gracias