Empezar con SQL

Hola, quisiera empezar con SQL para usarlo en aplicaciones en lugar de Access. Pero no sé por donde empezar.
Hace tiempo vi a un compañero que sacaba consultas de bases de datos mediante comandos que introducía en un programa que constaba de dos partes. Arriba estaba la zona de introducir los comandos, y abajo se iban mostrando en columnas los resultados de la tabla, según los parámetros introducidos. No sé que programa podría ser... ¿alguna idea?
Por otra parte, en mi ordenador sé que tengo instalado un programa que se llama Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition, pero no sé como puedo acceder a él.
He oído hablar de SQL Server, MySQL, y no sé por cual decidirme. No sé si el primero es de pago, o se puede descargar libremente...
Cualquier orientación me será de gran ayuda.

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