Como Cargar información en un combo box

Tengo dos Select (HTML) y necesito que al seleccionar alguna opción del primero, en el segundo me aparezcan unos datos que dependen del select anterior.
Para que tengan una idea de que se trata es así. Por ejemplo cuando selecciono un país de un combo, necesito que en el siguiente combo se me carguen los estados de ese país.
Estoy trabajando con una base de datos en mysql y php.
Cualquier ayuda que me puedan prestar se las agradeceré.