Saber cuantos tengo conectados

Pues saberlo hay muchas maneras, incluso hay programas dedicados a ello (aunque no sabría decirte si son del todo fiables puesto que no les he probado).
Lo primero de todo decirte que si no es por wifi seguro que no te roban conexión, ya que no creo que nadie haya tirado cable por tu casa sin darte cuenta, así que si no tienes conexión wi-fi o la tienes pero desactivada ten por seguro que no te roban.
En el caso de tener wi-fi puede ser que algún vecino te robe conexión, si quieres evitarlo lo más recomendable es que cambies la contraseña de la wifi (la contraseña de tipo WAP es más segura). El modo de hacerlo viene en el manual de tu router.
Si lo que quieres es saber si te la roban puedes entrar en el panel de control de tu router y ahí, dentro de DHCP puedes ver si hay algún equipo más de los que tu conoces robándote. Si eres un usuario novato y no sabes cómo entrar al panel de control del router me dices e intento ayudarte.
Sin más recomendarte que cambies la contraseña del wifi periódicamente para evitar que nadie se aproveche de ti, ya te digo que en el manual del router te dirán cómo hacerlo sin problemas.