Crear carpeta de conversaciones internet

Si son conversaciones del Messenger pues sí, tiene que estar abierta su sesión (si no no podrás hacerlo) y en Herramientas/Opciones/Mensajes tienes que pinchar sobre "guardar automáticamente las conversaciones" Inclusive, la opción que está justo debajo te permite escoger la carpeta donde quieres que se guarden o dejar la que viene por defecto.
Un saludo, suerte y ánimo (ocurra lo que ocurra).