Conectar SQLSERVER con .NET

Hola Disculpen por mi pregunta y ojala alguien pueda ayudarme, pero soy nuevo en esto de .net y no logro conectar mi FORM a SQLSERVER, ¿instalé el Visual Estudio 2005 que trae el sqlexpress creo?
y cuando ejecuto esta linea en el load del form para abrir la base me emite error:
dim conexion as sqlconnection("SERVER=DESKTOP;database:hola; integrated security=true")
Conexión.open()
Aquí es donde aparece el error:
Error relacionado con la red o específico de la instancia mientras se establecía una conexión con el servidor SQL Server. No se encontró el servidor o éste no estaba accesible. Compruebe que el nombre de la instancia es correcto y que SQL Server está configurado para admitir conexiones remotas. (provider: Proveedor de canalizaciones con nombre, error: 40 - No se pudo abrir una conexión con SQL Server)
Se supone que la conexión que intento es en el mismo equipo de hecho es una base de datos que descargue ya que el sql que viene con el visual estudio no se puede crear bases de datos, ¿al parecer necesito un manager?
Espero y puedan entender mi explicación y requiero ayuda urgente GRACIAS!