Estoy intentando instalar una librería de optimización, pero me salen mensajes con archivos dll.

Bastará conque pongas la dll en el mismo directorio donde tienes el ejecutable que la carga o ponla dentro del directorio \windows (o bien en algún directorio especificado por la variable PATH)

No es suficiente copiar una DLL a la carpeta System de Windows. Eso seguramente te lo dijeron porque, generalmente, Windows guarda ahí sus DLLs. Sin embargo, una DLL puede estar ubicada en cualquier lugar y para que sea reconocida por el sistema debe estar registrada.
Lo que esa aplicación realiza es registrar tu DLL en en el "Registro de Windows" (la puedes buscar por el Regedit). Le asigna un GUID único (un número que la identifica de forma exclusiva y que se genera a través de un complejo algoritmo). Ahí, en el registro de Windows, también aparecen sus métodos y propiedades. Por ejemplo, cuando en VB utilizas "Set objADO = New ADODB.Connection", lo que realmente está sucediendo es que la cadena "ADODB.Connection" se busca en el registro de Windows y así se conocen todos sus métodos y propiedades.
En realidad, todo esto anterior te lo mencioné para que tengas una idea de lo que pasa por dentro (y muchas más cosas), pero lo imprescindible que debes saber es: para utilizar una DLL u OCX debe estar registrada y esto lo haces con regsvr32.

Cuando un programa esta vinculado con una librería de enlace dinámico (dll) y se ejecuta, el sistema busca estas librerías en una serie de directorios.
Si la encuentra, enlaza y prosigue la ejecución, en caso contrario te encuentras con el problema que me comentas.
Dependiendo del sistema operativo, estos directorios pueden variar, o configurarse.
Generalmente, si no me equivico, en todos los win primero se buscara en el directorio de la aplicación, y en caso de que no se encuentre, se pasara a buscar por c:\windows
c:\windows\system ...
Con cpiar la librería a uno de estos directorios debería ser suficiente. Por ejemplo al windos\system
En cuanto a la compilación en linux, dependiendo del programa en cuestión puede variar, pero generalmente, si sigues los siguientes pasos puede ser que la mayo9ria funcione.
- Generalmente, las aplicaciones traen un readme en el directorio de los fuentes con instrucciones de compilación y requerimientos
- Algunos programas vienen con un scrior llamado configure que al ejecutarlo prepara el entorno para compilar la aplicación en tu sistema. Si existe, es requisito que lo lances
- Una vez lanzado el configure, se puede utilizar el comando make para compilar.
Las aplicaciones suelen soportar varias operaciones a realizarc como compilar o instalar
make : compila
make install : instalar
Esto depende del desarrollador y aplicación (readme)
- Si no hay configure puede ser que el make pueda hacerse directamente, en estos casos puede ser que tengas que seguir una serie de pasos para que se adapta a tu sistema (readme)
- Finalmente, puede ser que no haya ni configure ni makefiles generados con lo que suelen venir scripts que hacen la compilación o bien ficheros readme indicando como hacerlo
Eso es todo.

Ejecuta desde la linea de comandos de ms-dos lo siguiente :
c:\regsvr32 [path del Dll]\[nombre del DLL]
Eso registra la librería de vínculos dinámicos, para que las aplicaciones sean capaces de encontrar sus clases.
Si quieres, por seguridad deregistrala antes así :
c:\regsvr32 /u [path del Dll]\[nombre del DLL]
Eso debería ser suficiente.

> ... Mi pregunta es, como podría Hacer este archivo dinámico activo (O sea, instalarlo )
Basta con que lo descomprimas. Windows va a buscar estos archivos en el directorio donde estés, como está comprimido no lo encuentra, en ese caso va a mirar a los directorios que tengas especificados en la variable de entorno PATH. Si lo que quieres es tener siempre disponible esa DLL cópiala al directorio system32 de windows (C:\WINDOWS\SYSTEM32 o C:\WINNT\SYSTEM32).
Respecto a lo de Linux, lo mejor es tenerlo instalado y no parar hasta hacer todo lo que sabes y necesitas hacer. Cuando tengas un problema concreto soluciónalo y sigue.
De todas formas, si lo que quieres es iniciar un estudio sistemático de determinadas parcelas de Linux, eso siempre es bueno. Consulta The Linux Documentation Project en www.tldp.org o su enlace en español y coge el manual o tutorial que te interese.
Saludos
Juan Luis Jiménez Lillo
www.juan-luis.com

Voy a intentar darte una solución aunque de antemano te digo que las "dll" de windows no son mi fuerte.
Yo probaría a descomprimir el archivo donde tienes la dll, y colocarlas en el directorio WINDOWS\SYSTEM que suele ser el lugar direccionado por windows para buscar todo tipo de librerías dinámicas necesarias para la ejecución de sus aplicaciones.
Una vez hayas descomprimido y copiado en este directorio las dll. Prueba a ejecutar tu ".BAT", y haber que pasa.

Los archivos que utilizas son los .dll, y el archivo .BAT simplemente contiene los comandos para instalar todos y cada uno de los archivos .dll
Si quieres instalar cualquier otro archivo .dll tienes que ejecutar el mismo comando que esta en el .BAT, pero cambiándole los nombres.
Lo más probable es que cada una de las lineas del archivo .BAT tengan el sig. formato:
Regsvr32 ARCHIVO.Dll
Simplemente descomprimí el archivo y utiliza el comando anterior.

Hay programas que automáticamente instalan cualquier tipo de librería, pero como no se me viene a la mente ninguno ahora mismo. De todas formas, si son librerías de 32 bits, descomprímelas (las librerías, los vínculos dinámicos o lo que te pida) y los copias, dentro de tu carpeta windows, en el directorio system32. Si son de 16 bits, hazlo en la carpeta system (por ejemplo, c:\windows\system32). Si no sabes a cual pertenecen, prueba. Generalmente, con esto basta para que funcionen los programas o utilidades que usan dichas librerías.
Un saludo, no olvides finalizar, y espero que te sirva de ayuda

Por lo general todas las librerías tienen que estar en esa carpeta.