Problema Visual Studio 2010. Insertar datos

Tengo un problema al manejar una base de datos con VB 2010. Simplemente creo una base de datos local muy simple con una tabla sencilla con el Explorador de bases de datos. Creo la conexión en Orígenes de datos obteniendo el Dataset. Hasta ahí creo que todo correcto.

Creo un formulario simplemente arrastrando la tabla desde Orígenes de datos al formulario.

Al ejecutarlo puedo añadir los registros que quiera, doy al botón guardar, y sin problemas. Si cierro y vuelvo al Visual Studio, tanto en Orígenes de datos como en el Explorador de bases de datos veo que ningún dato se ha almacenado. Si vuelvo a ejecutar, veo que los datos si que aparecen, deben estar en memoria, pero no han pasado a la base de datos.

No se si hago algo mal, o que, pero entiendo que simplemente así deberían guardarse los datos , que puede ocurrir?

Gracias!