Como utilizar un grid con un combo dentro

Voy a asumir que ya incluiste el combo a la grilla. El manejo de datos no lo debes hacer a nilvel de la grilla completa sino a nivel de cada columna.
Es decir, a cada columna le especificaras en la propiedad controlsource el campo de la tabla. En la columna que tiene el combobox ademas de esto debes especificarle al Combo su propio recordsource (alias, lista de items, etc.) también en la propiedad currentcontrol de la columna debes dejar como actual el combobox.
Espero haberte ayudado si tienes más dudas al respecto me dices y buscamos la forma de solucionar tu problema.