Tener encabezado de grid en varias lineas

Bueno mira lo que pasa es que tienes que primero declarar cuantos colums quieres, lo que yo ago es lo siguiente !

WITH thisform.grid1
    .columncount = 18
    .column1.header1.caption = "No. Orden"
    .column2.header1.caption = "Registro Inde"
    .column3.header1.caption = "Vehiculo"
    .column4.header1.caption = "Placa"
    .column5.header1.caption = "Tipo De Documento"
    .column6.header1.caption = "No. De Documento"
    .column7.header1.caption = "Lugar De Subministro"
    .column8.header1.caption = "Fecha"
    .column9.header1.caption = "Galones"
    .column10.header1.caption = "Combustible"
    .column11.header1.caption = "Precio Galon"
    .column12.header1.caption = "Precio Total"
    .column13.header1.caption = "Kms Inciales"
    .column14.header1.caption = "Kms Finales"
    .column15.header1.caption = "Recorrido"
    .column16.header1.caption = "Rendimiento Km/Gl"
    .column17.header1.caption = "Piloto Encargado"
    .column18.header1.caption = "Destino"
    .column1.fontsize = 7
    .column2.fontsize = 7
    .column3.fontsize = 7
    .column4.fontsize = 7
    .column5.fontsize = 7
    .column6.fontsize = 7
    .column7.fontsize = 7
    .column8.fontsize = 7
    .column9.fontsize = 7
    .column10.fontsize = 7
    .column11.fontsize = 7
    .column12.fontsize = 7
    .column13.fontsize = 7
    .column14.fontsize = 7
    .column15.fontsize = 7
    .column16.fontsize = 7
    .column17.fontsize = 7
    .column18.fontsize = 7
    .column1.header1.fontsize = 7
    .column2.header1.fontsize = 7
    .column3.header1.fontsize = 7
    .column4.header1.fontsize = 7
    .column5.header1.fontsize = 7
    .column6.header1.fontsize = 7
    .column7.header1.fontsize = 7
    .column8.header1.fontsize = 7
    .column9.header1.fontsize = 7
    .column10.header1.fontsize = 7
    .column11.header1.fontsize = 7
    .column12.header1.fontsize = 7
    .column13.header1.fontsize = 7
    .column14.header1.fontsize = 7
    .column15.header1.fontsize = 7
    .column16.header1.fontsize = 7
    .column17.header1.fontsize = 7
    .column18.header1.fontsize = 7
    .column1.header1.alignment = 2
    .column2.header1.alignment = 2
    .column3.header1.alignment = 2
    .column4.header1.alignment = 2
    .column5.header1.alignment = 2
    .column6.header1.alignment = 2
    .column7.header1.alignment = 2
    .column8.header1.alignment = 2
    .column9.header1.alignment = 2
    .column10.header1.alignment = 2
    .column11.header1.alignment = 2
    .column12.header1.alignment = 2
    .column13.header1.alignment = 2
    .column14.header1.alignment = 2
    .column15.header1.alignment = 2
    .column16.header1.alignment = 2
    .column17.header1.alignment = 2
    .column18.header1.alignment = 2
    .column1.alignment = 2
    .column2.alignment = 2
    .column3.alignment = 2
    .column4.alignment = 2
    .column5.alignment = 2
    .column6.alignment = 2
    .column7.alignment = 2
    .column8.alignment = 2
    .column9.alignment = 2
    .column10.alignment = 2
    .column11.alignment = 2
    .column12.alignment = 2
    .column13.alignment = 2
    .column14.alignment = 2
    .column15.alignment = 2
    .column16.alignment = 2
    .column17.alignment = 2
    .column18.alignment = 2
    .column1.width = 50
    .column2.width = 60
    .column3.width = 45
    .column4.width = 45
    .column5.width = 140
    .column6.width = 120
    .column7.width = 100
    .column8.width = 60
    .column9.width = 55
    .column10.width = 85
    .column11.width = 75
    .column12.width = 75
    .column13.width = 63
    .column14.width = 63
    .column15.width = 63
    .column16.width = 85
    .column17.width = 200
    .column18.width = 200
    .column2.enabled = .F.
    .column3.enabled = .F.
    .column4.enabled = .F.
    .column5.enabled = .F.
    .column6.enabled = .F.
    .column7.enabled = .F.
    .column8.enabled = .F.
    .column9.enabled = .F.
    .column10.enabled = .F.
    .column11.enabled = .F.
    .column12.enabled = .F.
    .column13.enabled = .F.
    .column14.enabled = .F.
    .column15.enabled = .F.
    .column16.enabled = .F.
    .column17.enabled = .F.
    .column18.enabled = .F.
    .SetAll("DynamicBackColor", "IIF(MOD(RECNO( ), 2)=0, RGB(229,229,229),RGB(202,232,245))", "Column")
    .RecordSource = ''
    . Refresh
Endwith

Creo que entendiste mal cual es mi consulta, lo que vos me dices que haga es un cambio de fuente nada más, lo que yo quisiera es que el texto de una columna este escrito en más de una linea. EJ:
Codigo | Fecha | Nro de | Precio de
            |           |  Socio  |    costo
---------|----------|---------|----------------
     1     | 10/10 |  5548  |  54
     5     | 12/10 |  4567  |  25

Mmm bueno, lo eso no creo que lo podrás hacer, ya que para eso cada columna tiene un size, ! Jajajaja !
De lo contrario agrupa los valores de los textos del grid y los pones en una columna !

No intentaste los pasos que te dan en esta ayuda
http://support.microsoft.com/kb/133164/es
tal vez yo me equivoco en alguna parte que no me doy cuenta