Conectar portátil

Si, sólo tienes que comprar el cable en una tienda de informática. Hasta aquí la respuesta corta, pero como estoy inspirado te voy a contar algo más.
Personalmente nunca lo he hecho pero para instalarlo supongo que no habrá que hacer mucha cosa ya que los dispositivos USB se "entienden solos" (más o menos). Si acaso hubiera que hacer algo sería:
Panel de control/Conexiones de red/Crear conexión nueva/Conectar directamente a otro equipo y elegir "host" en un ordenador y "Invitado" en el otro. De todas maneras probablemente sea más fácil que todo eso y el cable puede que traiga algún software que te lo haga solo.
También hay otras soluciones para conectar dos ordenadores. Por ejemplo con un adaptador USB-bluetooth o USB-infrarrojos en cada ordenador, con un cable de red, con un adaptador USB Wi-Fi. Los adaptadores USB-bluetooth o infrarrojos tienen la ventaja de que no sólo sirven para conectar los dos pcs, te da mucha más flexibilidad, si tu móvil u otro cacharro lo tiene puedes pasar datos entre ellos.
La opción del cable probablemente sea la más barata aunque... no tanto. Por ejemplo, si tu portátil ya tiene puerto de infrarrojos sólo tendrías que comprar un adaptador para el PC con lo cual la cosa sale casi al mismo precio.
Otra ventaja del adaptador USB-blootooth es que hay algunos que también sirven para guardar datos, como un memory stick normal de 128Mb, 256MB,... todo eso se paga, claro.
En esta página te puedes hacer una idea de lo que hay. No te fíes mucho de los precios, ¿yo he visto adaptadores USB-bluetooth por 20? O menos.
http://www.superrobotica.com/Varios.htm
Otra opción sería el cable de red pero esta solución es más complicada, según lo manitas que seas con el PC puede que de algún dolor de cabeza hasta que consigas que funcione. Por otra parte te puede dar otras ventajas, como la conexión compartida a internet para los dos ordenadores.
Estas son varias de las opciones que hay si quieres saber algo más de alguna me lo dices.

Hola! En primer lugar agradecerte la respuesta, eres un tío cojonudo! Pero bueno, voy a abusar un poco más de tu generosidad. He visitado la web que me has dicho y hay cables usb por menos de 20e pero me gustaría que me aclararas si por cable usb sólo es posible pasar datos de uno a otro, es decir, no puedo acceder a internet ni jugar a juegos en red ni nada de eso. Me comentas que eso sería con un cable de red y que sería un poco más complicado. A ver, no soy un experto, pero vamos que me manejo relativamente bien con los cacharros estos.? ¿Me podrías concretar un poco más lo de la red? Imagino que harán falta dos tarjetas de red y un cable y echarle una tarde a configurarlo a ver si consigo sacarle uso. Pero bueno, me gustaría que me aconsejaras si lo de montar una red me saldría mejor o si me costaría mucho más caro (que la economía está muy mal).
Bueno tío, gracias de nuevo y espero que finalmente consiga conectarlos!

Con el cable usb no creo que puedas hacer mucho más que pasar ficheros de un lado para otro(aunque esto no te lo puedo garantizar porque nunca lo he probado)
Para conectar ordenadores lo mejor es una red, eso está claro (puedes hacer todo lo que quieras, jugar, compartir ficheros,...) En cuanto a precio... supongo que tu portátil ya tiene un conector de red, ¿no? Sólo te haría falta tener conexión de red en el otro ordenador y un cable. Una tarjeta de red vale poco, 10euros o así y el cable parecido o menos, o sea que es barato. Hay un pequeño detalle más, puedes conectar un ordenador a otro (para eso necesitas un cable cruzado o "crossover") o conectar los dos a un cacharrito que se llama "switch" (en este caso el cable tiene que ser plano, porque el cruce lo hace el switch). Un switch es un aparatoque tiene varias entradas de red 4,8,... y conectas ahí todos los aparatos. Esto en cuanto a cable, si puedes poner los ordenadores cerca uno de otro está bien, si no, también se puede montar una red inalámbrica (wireless o Wi-Fi). Lo que pasa es que las tarjetas wireless con más caras y no sé si tu portátil la tiene integrada. Si entramos en wireless es otro mundo, habría que tener en cuenta la seguridad,... Un ejemplo, tengo un vecino que no debe tener mucha idea y me puedo conectar a internet a través de su conexión por la cara (y esto pasa bastante a menudo). Ahora con esto de internet que te regalan los routers con la conexión casi no merece la pena comprarse un switch, ya te lo dan ellos.
Por cierto, si te vas a conectar a internet por ADSL los proveedores te pueden dar MODEM o ROUTER, es mejor con ROUTER.
Bueno, estoy explicando cosas en general porque no sé exactamente qué es lo que quieres, si quieres poner internet o no, si tu portátil tiene red de cable o inalámbrica, puerto de infrarrojos,... tampoco sé lo que tú sabes de redes (por ejemplo si en el trabajo usas la red,...)
Configurar la red tampoco es que sea muy complicado pero ya hay que saber ciertas cosas... Hay sitios donde te explican como hacerlo: revistas, páginas web,... Yo te puedo dar algunas indicaciones de cómo se hace. Básicamente si compras una tarjeta de red abres el ordenador y la pinchas en un agujero en el que encaje(en informática es así, no te puedes equivocar, cada chacharro tiene su conector). Al arrancar el ordenador te debería detectar la tarjeta y pedirte los drivers (que te vendrán en un CD). En teoría enchufando los cables de uno a otro debería funcionar, Windows configura automáticamente los parámetros de la red. Digo en teoría porque por desgracia Windows no siempre funciona como esperas, entonces es cuando puedes tener problemas y hay que saber cosas qué tienes que configurar a mano: nombres de los equipos, grupo de trabajo, usuarios, direcciones IP,... Son cuatro tonterías que cuando las sabes son eso, tonterías.
Bueno, espero que con estas indicaciones te sirva para decidir. Si te gusta cacharrear puede ser hasta divertido.