Compartir internet

Hola un saludo.
Mira mi problema es sl siguiente:tengo dos ordenadores en red con cable cruzado, el servidor tiene el xp el otro el milenium.en el xp utilizo el asistente para conexión creo un disquete y lo instalo en el milenium, con internet conectado como me dice el programa, ¿qué pasa?.
Hasta ahí todo correcto tengo una conexión compartida que funciona correctamente, en cuanto apago el ordenador ya no puedo compartir la conexión, ¿a qué es debido esto? Espero me puedas ayudar y gracias ante todo.
A'se me olvidaba en el ordenador creo que se llama cliente donde tengo el milenium me he dado cuenta que en inicio tengo un icono llamado puerta de enlace a internet le doy y me dice que tengo que crear una puerta de enlace o tener un dispositico plug and play. Venga de nuevo gracias y un saludo desde Blanes Girona