Configurar adsl en windows sin cd de instalación

Pedirle a la compañía otro CD es posible como bien dices pero creo que para navegar e incluso usar el resto de funciones de internet, (p2p y chat, por ejemplo), no es necesario instalar nada porque Xp tiene un sistema heredado del núcleo NT, (no recuerdo su nombre) para reconocer la conexión que le entra, al menos en mi caso así a sido usando diferentes routers+tarjetas de red y con tres proveedores, (PTV, Telefónica y Orange), es decir, basta con conectar el router a la tarjeta de red, abrir IE o Firefox, (el navegador que uséis) y ya veréis la página de inicio y será posible navegar.
Si por algún motivo no fuera así, tendrás que configurar manualmente la conexión, ( a través del asistente de XP y/o también del router)
En primer lugar es necesario conocer nuestra dirección IP, para averiguarla debemos dirigirnos a Inicio>Ejecutar y en la ventanita de ejecutar, escribimos: CMD para poder acceder a la consola de comandos, una vez en ella, en el prompt, (desde el nombre de la unidad, C:\ o D:\) escribimos: IPconfig/All y acto seguido pulsamos "Enter", copiamos los resultados más relevantes y dejamos la consola abieta para seguir copiando datos más tarde:
Dirección IP
Máscara de subred
Puerta de enlace predeterminada
Servidores DNS (copiar las dos lineas)

Con ésta información abrimos el navegador y en la barra de direcciones, (dejándola antes en blanco), pegamos o copiamos el resultado de "Puerta de enlace predeterminada" para entrar en el menú de router, el contenido a pegar será similar a esto: 212.224.153.1
Si de esta forma no puedes acceder a tu menú, por favor comunícamelo para ver otras alternativas, yo no las conozco pero sabiendo tu modelo de router y tu proveedor no nos será muy difícil, en principio, dar con la solución.
Ya dentro del menú, se necesita escribir unos passwords para acceder por completo a sus opciones, verás seguramente dos campos: "nombre" y "contraseña", lo normal es que en nombre se deba escribir, "Usuario", "Administrador", o "admin", y en "contraseña", lo habitual es "1234", de todas formas en el manual del router a de venir.
Dentro del menú el configurador nos pedirá una serie de datos vitales para poder hacer uso de la conexión, (en realidad la conexión funciona aunque no se pueda navegar, pero al faltar estos datos queda inútil), cada router es diferente pero por ejemplo la dirección DNS es imprescindible y se pegará en su campo correspondiente, al igual que "Máscara de subred" (Subred mask), y por supuesto la IP, en realidad no se nos pide mucho más.
Un modelo clásico de router de Telefónica es el "Xavi", tal vez sea el tuyo, tiene muchas variantes pero aquí podemos ver dos modelos y los pasos a seguir para configurarlo con la información que acabamos de ver.
http://www.configurarequipos.com/doc602.html
http://www.adslzone.net/postt3243.html
Una vez configurado debería bastar para hacer uso de la conexión, si no fuera así también puedes hacer lo propio con XP.
A nivel básico, nos dirigimos a Inicio>Pnael de control>Conexiones de Red
En "Conexiones de red" veremos un icono, con forma de pantalla, pulsamos encima de él con el segundo botón del ratón, y en el menú contextual pinchamos en "Propiedades", ahora en la pestaña "General" pinchamos en 'Protocolo internet' (TCP/IP), al lado, a la derecha de Protocolo internet, tenemos el recuadro "Propiedades", entramos a él y en la subsiguiente ventana ponemos todos los datos igual que en el menú del router, IP, mascara de subred, las DNS y puerta de enlace predeterminada.
Perdón por la respuesta extra-larga :) suerte.
Saludos