Javascript

<script language="javascript">
function Cerrar(){
   window.close();
}
</script>

Primero creas un tag script que lo que sigue no lo interprete como html sino como un script de javascipt.
Esto se ejecuta en tu maquina creando una funciona que se llama Cerrar a la cual, cada vez que la llamas, te cierra la página.
Esto lo hace con el objeto window, que tiene un método (acción) llamado close, que intenta cerrar la ventana.
Si quieres llamar la función desde cualquier lado podes hacer esto

<script language="javascript">
Cerrar();
</script>

Despues haciendo

<input type="button" value="Cerrar" onClic="javascipt:Cerrar();">

Lo que haces es crear un botón, que diga Cerrar y que al hacer clic llame a la función Cerrar que creaste anteriormente con javascipt.