Pregunta en windows xp

Xp trae un proxy de serie pero no es muy configurable, si quieres uno bastante bueno pon en google allegro surf y te dará varias páginas de donde poder descargar este proxy bastante bueno te permite configurar incluso lo de los dialers que comentabas.

Windows NT/2000/XP tienen la función de necesitarse privilegios de administrador para instalar programas, pero esto depende de el programa, no de el SO. Si quieres un proxy simple para compartir la conexión a internet con otro equipo, el XP lleva uno propio busca en la ayuda por compartir conexión. Si no te convence, el Winproxy funciona muy bien y es fácil de configurar.

En cuanto a los dialers, no sé de ninguno que se instale "solo" se tiene que hacer la instalación. En cuanto al proxy, me imagino que es para compartir la conexión a internet, si así fuera, no es necesario, ya que XP si tiene la funcionalidad de "Internet Compartido" para habilitarlo click derecho sobre la conexión a red y poner la casilla de "Habilitar compartir la conexión"
Se hace la salvedad que el equipo debería de tener 2 tarjetas de red, una para la conexión entrante de internet y otra para la red interna.
Julius

En cuanto a la primera pregunta solo se que siempre se te pide autorización para instalarte el programa... lo mejor es no aceptar ningún programa desconocido.
En cuanto a lo del proxy... la verdad es que no se como se realizaría... siento no poder ayudarte en esto.