Proxy vs gateway(puerta de enlace)

Son dos cosas diferentes. El proxy se utiliza para poder controlar las conexiones a internet, y a su vez hace de gateway para salir hacia internet.
El gateway en si es la puerta de enlace y no tiene porque ser proxy, por ejemplo un router o una máquina que enrute hacia fuera pueden ser gateways.
Todo depende del "cacharro" que enrute o proxee, es relativo, ya que el proxy puede cachear contenido y parecerte que va más rápido al cargar cosas desde la red local, consumes menos ancho de banda, pero el gateway, si es un router ira más rápido que una máquina con un proxy por delante.
No hay una respuesta exacta a esto, ya que son términos diferentes. Es como preguntarte que es más rápido un coche o una moto. Pues depende de la moto, el coche, si hay atasco o no ...
Un proxy es más seguro porque tienes más controladas las conexiones de tu red local, pero también depende de como lo administres ...
No se.