Aplicaciones no deseadas que no se muestran

Tengo instalado W XP professional, Zone Alarm v 5.5, y el Spybot actualizado, el caso es que hace ya unos días me di cuenta que, estando conectado, pero sin cambiar de página ni descargar nada, en el cuadrito de Zonealarm que se encuentra en la barra de tareas, pude comprobar que estaba descargando alguna información, lo que me extrañó.
Entonces activé el administrador de tareas y vi en "aplicaciones" que tenía funcionando otras tres ventanas de internet explorer (al parecer con contenido para adultos), al intentar traer estas ventanas al frente, resultó imposible, sin embargo al seleccionarlas y "finalizar tarea", la ventanita de zonealarm se mostró ya inactiva. Advierto que no soy el único que utiliza este ordenador, por lo que desconozco que páginas se pueden haber visitado.
Después de esto, he pasado el ad-aware 6, la última versión del bit-defender, además de los citados zonealarm y spybot.
Me detectan algunos virus que no son capaces de eliminar, según dicen.
¿Qué se supone que se está descargando en mi ordenador? ¿Pueden estar utilizándolo para guardar algún tipo de información, quizás ilegal?
¿Cómo puedo solucionar este problema?
Un saludo y gracias a todos los expertos.