Seguridad

Supongo que en el caso que expones te refieres a tu conexión de internet de forma inalámbrica ya que difícilmente en las conexiones por cable podrían quitarte conexión. Lo primero que deberías hacer es entrar en tu router wifi y aplicar toda la seguridad disponible para que no puedan "chupar" de tu conexión, y en este apartado hay 3 opciones principales.
Ocultar el SSID que es el nombre de tu router, sino lo ocultamos cualquier persona sabrá que hay una wifi cercana para conectarse, si lo ocultar solo tus dispositivos con el nombre de ssid correcto se conectaran.
En según lugar disponemos de la seguridad por mac adress, todos los dispositivos tanto wifi como ethernet dispones de una mac única (como si fuera el dni) que gracias a ella pueden identificarse con el router y permitir así la conexión. Normalmente existe un listado donde pones todas tus mac y solo estas podrán conectarse.
Y en tercer lugar habilitar el cifrado. Yo te aconsejo wpa, ya que el wep es fácilmente hackable, el wpa no se salva tampoco pero la combinación de las 3 recomendaciones que te comento ya pones las cosas difíciles para que no puedan conectarse fácilmente.
Si no es una conexión wifi o incluso si lo fuera, también puedes instalar un buen firewall, el de windows no es muy bueno, yo te recomiendo el de zone alarm, no hace mucho disponían de una version gratuita que te podías instalar, y con este firewall te avisara de todas las conexiones tanto entrantes como salientes, y veras si son peticiones tuyas o si son peticiones de alguien externo. Este tema es muy amplio pero espero ayudarte.
Para terminar puedo decirte que panda ofrece en sus antivirus una solución perimetral genérica que contiene firewall e incluso control de presencia wifi externa que no esta demás mencionar.
Un saludete
Christian Aguado Lizondo
www.yasabes.net