SpyWare

Una cookie (pronunciado ['ku. Ki]; literalmente galleta) es un fragmento de información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página. Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores visitas. En ocasiones también se le llama "huella". Digamos que son datos que se van almacenando en nuestro equipo de los sitios que visitamos.
Opciones internet-seguridad, son parámetros y configuraciones del navegador internet explorer que establecen una serie de límites y opciones para evitar procesos malignos, navegar con soltura, establecer políticas de comportamiento al abrir imágenes, vídeos, aplicaciones, etc. todo con la idea de mejorar el comportamiento al abrir las diferentes webs.
Por las características del servidor en que se aloja elhacker.net, te solicita revisar las cookies. Lo más probable es que tengas que eliminar las cookies o hacer alguna modificación en la seguridad para poder acceder correctamente. Respecto a lo que debas cambiar, deberán indicártelo en la misma página. Yo personalmente, al no usar internet explorer sino mozilla firefox, no sé en la página que comentas, que hay que hacer, pues mi navegador funciona de forma diferente. Respecto a la seguridad, con el nombre que tiene, personalmente creo que muy segura no debe ser y ante todo te recomendaría un buen antivirus si te vas a meter en páginas de las que no estés muy seguro.
Te paso un enlace con algunos antivirus gratuitos. Muy recomendable que los instales según la puntuación que tengan:
http://www.softonic.com/windows/antivirus-gratis-espanol