Un buen firewall

Wenas, vereis, ultimamente he notado la presencia de intrusos, tal es el caso, que a veces al desconectar el Pc me sale un mensaje que me dice algo asi: Tiene 1 usuario conectado a su ordenador. Si lo apaga el usuario se ira atomar viento. Quiere hacerlo?"Pues claro que quiero hacerlo, no hombre, que pase y vea todo lo que quiera, hay que ser amable en esta vida. ¡¡Una mierda!! Así que me he propuesto acabar con todos y necesito un firewall bueno, bonito y barato; esto es, uno que no consuma muchos recursos y que no caliente la CPU, q mi win98 y PentiumIII ya se estan haciendo mayores. Pues eso, se admite cualquier sugerencia.