¿Cómo se ejecuta un programa en mandriva 2008?

Pero idiota total en linux, después de formatear 4 veces mi disco duro, he podido hacer coexistir 2 sistemas operativos distintos, el win xp home y el mandriva cd live 2008 instalándolo, hasta allí todo bien .
Al arrancar mi pc, lo hago en un sistema o en el otro sin problemas, ahora bien, soy capaz de actualizar varios programas en linux, ya que lo hace el gestor automático .
Ahora quiero ponerle a mi sistema linux un firewall y un antivirus, me he descargado varios archivos gratuitos para linux, pero no se como se ejecutan estos programas, algunos me vienene en tar bz2 ( supongo que comprimido ), si intento descomprimirlo me salen archivos binarios y estoy perdido, ¿cómo se hace desde cero para ejecutar un programa en mandriva 2008? ( En windows se le da al exe y punto ), he leído varios artículos sobre linux, pero o son complicados o te hablan de debían, mandrake, unbutu, kernel de ni se sabe que version, y la verdad una persona que hace un esfuerzo para salir de windows para pasarse a linux, pues esta perdida, creo que habría que crear un manual de linux, para superprincipiantes, más fácil, no tan técnico, al menos es mi punto de vista como supernovato en linux .. Estamos perdidos
Gracias por la respuesta, espero no molestar con esta pregunta tan simple, pero que me tiene bloqueado ( no creo sea el único con este problema ) .