ActiveX

Seguramente, se ha modificado alguna opción de seguridad en Explorer y por eso aunque actualices a la versión 6 vas a seguir con el mismo problema. La instalación de DirectX8 no soluciona nada porque no tiene nada que ver con ese problema.
Para asegurarte, abre Explorer y vete a Herramientas - Opciones de Internet, pestaña Seguridad. Fíjate si está seleccionado "Internet" y pulsa el botón "Nivel Personalizado".
Se ta abrirá otra ventana con bastantes opciones para marcar o desmarcar, fíjate abajo de todo en un desplegable que se titula "Restablecer configuración personal" y si está en "Alta" ponlo en "Media". Acepta todo, reinicia el sistema y ya te debe funcionar todo bien. Si no es así, dímelo.

Hola Vbnick
Hice todo lo que me dijiste y aunque el ordenador no me pidió que reiniciara lo hice. La configuración estaba en "Media" y sólo le puse "Restablecer". También le puse en "Media" a la opción "Zona Intranet Local" y aún así sigue apareciéndome este mensaje:
"Algunos elementos de software (controles ActiveX) en esta página
podrían no ser seguros. No se recomienda ejecutarlos. ¿Desea permitir
que se ejecuten?
Sí No"
Al ponerle "Sí" me he dado cuenta que se crean unos archivos llamados "Help.hta" y "Help.vbs" en una carpeta llamada "Iltemp" y al borrarlos se vuelven a crear. Creo que se ejecutan con los programas "Mshta y VBscript".
Bueno me despido y ojalá me respondas pronto
Alberto.

No te pasa nada raro en el sistema, simplemente estás infectado con el virus HappyTime.
El HappyTime crea en C:\ dos archivos llamados HELP.HTA y HELP.VBS aparte de otros en \windows y modifica el registro.
Para conocer el alcance del contagio lee esta página: http://videosoft.tripod.com/happytime-a.htm
En esta otra tienes una utilidad para eliminarlo del sistema. Te recomiendo que leas todo el texto para saber que es lo que te ha desinfectado.