Xp

A ver si el problema es debido a que tienes instalado el easy cd creator 5 y el nero juntos, si lo tienes así, necesitas actualizar el easy cd creator para que no te pase eso, pues ocurre que los dos programas se conmutan y ocurre que no te deja apagar, solo reiniciar. Contestame y dime si es así como lo tienes y en caso contrario dime que programas tienes instalados.

Bien Mira.. Yo personalmente no he tenido ese problema con windows xp.. pero si te busque una solución en la página de microsoft.. a continuación te pongo el link
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ES;810903

Primero, no se que es AVE (soy argentino y supongo que vos sos español).
Probá de iniciar la PC, luego del bip y el conteo de memoria apretá F8 y elegí la opción "Ultima configuración buena conocida" (o similar), la hacés arrancar y probás se así se apaga correctamente.
Por otra parte, no uses el Defrag que viene con Windows, probá con Norton System Works o System Mechanic que son superiores.

Antes de tirarte al AVE veamos que se puede hacer.
En XP existe una herramienta que va muy bien en estos casos y es la siguiente.
Desde el menú inicio clicas en "Ayuda y soporte técnico". Una vez dentro de la pantalla hay un link que dice "Deshacer los cambios realizados en su equipo con Restaurar sistema". Si vas aquí te encontraras que te pide de que día quieres restaurar.
Intenta restaurar el sistema antes de que te fallara. Si no funciona comunícamelo y seguiremos haciendo pruebas.

Abre regedit
Busca la clave HKEY_LOCAL_MACHINESOFWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon
pon a '1' PowerDownAfetrShutdown y ShutdownWithoutLogon
en la clave HKEY_CURRENT_USERControl Paneldesktop pon a '1' PowerOffActive
da a mi pc y selecciona administrar, te vas a ver y das a "mostrar dispositivos ocultos", veras un elemento llamado NT ATM / Legacy Interfaz mode, le das con el botón derecho y lo habilitas
por ultimo en propiedades de energía dentro del panel de control en la pestaña APM verifica que este activadala opción "Habilitar la compatibilidad con la administración avanzada de energía", Para que te salga lo de "mostrar dispositivos ocultos" en ver tienes que seleccionar previamente al administrador de dispositivos.
Hasta pronto, suerte. Jorzel

Si no te lo soluciono mejor tirate a la azafata xD, bueno dime si te produce algún error cuando lo intentas apagar o si solo lo reinicia, si te produce u error haz esto sin quitar el mensaje de error:
Mi pc clic derecho y propiedades/opciones avanzadas luego en inicio y recuperación pulsas configuración y en error del sistema desactiva la casilla reiniciar automáticamente y pulsas aceptar, ya me dirás algo.

Jajajajaja, haber vete al escritorio botón derecho propiedades en protector de pantalla, le das a energía, en la pestaña que pone APM (no esto 100% seguro), activa la opción que hay.