Problema al descargar archivos

Hola, mi problema es que cuando intento descargar un archivo a través del hotmail me sale el siguiente error: no se puede descargar ...(nombre del archivo) pero en vez del nombre del archivo me sale una ruta muy rara... Y después me dice: Internet Explorer no puede abrir este sitio de internet.El sitio pedido no está disponible o no se encuentra. Inténtelo de nuevo." ¿A qué se debe ésto? Ya que, si me descargo un archivo desde una página web no me da problemas... Muchas Gracias.