Descarga de archivos

Hola amigo:
Desde hace mucho tiempo tengo un problema que hasta ahora ningún experto me ha podido solucionar y ya he consultado a varios. El problema es el siguiente ¿por qué nunca se pueden descargar ningún tipo de archivo (ni jpeg, ni wmv, ni pps, etc.) si lo tenemos adjunto en un mensaje de correo en Hotmail, cuando se tiene instalado Windows XP?. ¿Y por qué si se pueden descargar desde otros correos como Latinmail o Yahoo cuando tenemos el Windows XP?
Siempre sale una ventana cuyo titulo es DESCARGA DE ARCHIVOS-ADVERTENCIA DE SEGURIDAD y están las opciones de ABRIR, GUARDAR Y CANCELAR y en la esquina inferior izquierda hay un escudo amarillo. Y al hacer clic en Abrir o Guardar sale una ventana de titulo MICROSOFT INTERNET EXPLORER y abajo dice: I.E. No puede abrir este sitio Internet. El sitio pedido no está disponible o no se encuentra. Inténtelo de nuevo.
Ya he desactivado el Firewall y no pasa nada, sigue sin poder descargar ¿a qué se debe? Y lo más importante ¿Cómo hago para solucionar este problema y poder descargar los archivos que me llegan adjuntos a mensajes en Hotmail con este sistema operativo Windows XP?
Ojalá puedas ayudarme y soluciones al fin mi problema.
Muchas gracias anticipadamente por tu respuesta.
Saludos.
Jorge.