Problema con propiedades de pantalla

Hola, tengo un Win XP Home Edition, SP 3, y el problema que tengo es que cuando paso unas fotos de mi Pendrive al ordenador se ponen directamente en propiedades de pantalla y cuando voy a cambiar el fondo de escritorio aparecen ahí, y no quiero que salgan en la lista, las he borrado del disco duro y no aparecen en la lista, pero cuando vuelvo a pasar del Pendrive al disco vuelven a aparecer y me gustaría saber de que manera puedo hacer para que no me aparezcan en dicha lista.
Saludos