Personalizar mensajes de Microsoft Excel, como el que lanza ante hojas bloqueadas

Se podría hacer algo por código de visual basic.
¿Pero quieres quitar todos las alertas y cambiarlas o solo esa?
Para quitar todos los mensajes de excel:
Application.DisplayAlerts = False
para volverlos:
Application.DisplayAlerts = True
El problema es esto es que quitaría todos los demás mensajes.
Y en algún evento podrías agregar algún msgbox para que te salga el alerta que tu quieras, por ejemplo:
dentro del editos de vba, en el objeto hoja donde lo quieras pones este código:
Dim Mensaje, Estilo, Título, Respuesta
Application.DisplayAlerts = False
Mensaje = "No es posible ejecutar esa opción" ' Define el mensaje.
Estilo = vbExclamation + vbOKOnly ' Define los botones.
Título = "Imposible modificar Celdas" ' Define el título.
' Muestra el mensaje.
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título)
If Respuesta = vbYes Then ' El usuario eligió el botón Sí.
MiCadena = "Sí" ' Ejecuta una acción.
Else ' El usuario eligió el botón No.
MiCadena = "No" ' Ejecuta una acción.
End If
Otra opción es validar los datos de entrada en celdas con el menu datos, validación, solapa configuración, mensaje entrante y mensaje error, esta me parece la mejor opción, pero todo depende de lo que tu necesites.
Espero esto te ayude,
Espero la respuesta haya aclarado un poco el panorama, si quieres comentame más específicamente para ampliar un poco la cuestión.