¿Cómo creo un Indice en Excel? Nivel básico

Hola, no se utilizar macros, pero necesito crear un indice.
Ubique esta macro pero no la puedo hacer correr
Sub Macro2()
Dim fill As Long, w As Worksheet, sHoja As String
fill = 5
For Each w In ThisWorkbook.Worksheets
sHoja = w.Name
Cells(fill, 2).FormulaR1C1 = sHoja
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(fill, 2), Address:="", _
SubAddress:=sHoja & "!A1", TextToDisplay:=sHoja
fill = fill + 1
Next w
End Sub
Pero no me corre, los errores los genera en el símbolo "_" que dice que no lo puedo ocupar, y en SubAddress:= con problema Sintax Error
Ojala me puedas ayudar a crear un Indice que se ajuste a los cambios que le hagan a la hoja.
Soy muy nuevo y si me lo pueden explicar paso a paso seria genial
Muchas Gracias
Saludos
Camilo