No sabes como te envidio, Suecia y Escandinavia es una de mis regiones favoritas y Chile es un sitio que quiero absolutamente visitar en el futuro ! :)
Primero, ¿sobre las tarifas . Cuanto tiempo vas a estar? No lo comentas, pero me da la sensación de que es o por trabajo o por estudios ... Es muy probable que puedas obtener un descuento de tarifa "joven" o "de estudiante" si tienes menos de 26 años ... Ademas la tarifa joven normalmente te da un tiempo de estancia máximo mayor, puede ser de hasta 26 meses. Si vas a estar más tiempo, o si no puedes acceder a esa tarifa, lo más económico es que compres ida y vuelta aunque la vuelta no la utilices.
Otra cosa, no estoy seguro de si necesitas visado o no . Si es por trabajo o estudios no tienes problemas para pedirlo, si vienes por turismo creo que los chilenos no lo necesitan si la estancia es de menos de 90 días. España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia junto con otros países pertenecen a la "zona Schengen" eso quiere decir que una vez que ganas acceso a uno de los países puedes circular sin problemas por todo el territorio Schengen. (Esto viene a cuento por lo del itinerario)
Sobre Lund ... Esta en el sur de Suecia ... el aeropuerto sueco más cercano es Malmö, pero esta ciudad no tiene tantas conexiones desde otras ciudades europeas. Otra posibilidad es volar a Copenhagen en Dinamarca, no esta muy lejos y hay un autobús (linea 999) que va desde el aeropuerto a Lund.
Ahora, sobre tu itinerario. No necesariamente tienes que volar vía Madrid. Si te recomiendo que vueles con una compañía europea porque así el tramo de conexión hasta Suecia o Dinamarca te saldrá más barato.
Tampoco me dices cuando piensas salir de Chile, las tarifas cambian mucho con las fechas. Por probar, puse el 15 de febrero . Tanto a Copenhagen como a Malmö los vuelos más baratos me salen con Air France vía Paris, aunque Copenhagen es más barato.
En todo caso, Air France y Lufthansa (vía Frankfurt o Munich) vuelan a Chile y suelen tener ofertas interesantes entre Europa y sudamérica. Por supuesto también podrías volar con Iberia Santiago-Madrid-Copenhagen. El tramo Santiago-Madrid lo podrías hacer con LAN que ahora esta asociada con Iberia.
Estos links te pueden ayudar :
www.lufthansa.com
www.iberia.com
www.airfrance.fr
(creo que todas ellas tienen paginas especiales para Chile)
www.cph.dk Aeropuerto de Copenhagen
Informacion sobre el bus de Copenhagen a Lund :
www.graahundbus.dk/index999.htm
Lamentablemente esta solo en danes, y por lo (poco) que entiendo de este idioma parece ser necesario reservar la plaza el día antes. Te recomiendo que les mandes un email en ingles al aeropuerto o a la compañía de buses para que te aclaren eso, normalmente en Escandinavia todos lo manejan sin problemas.
www.bahn.de - pagina de los ferocarriles alemanes (tambien esta en ingles y otros idiomas) donde puedes consultar horarios de tren en toda Europa. Te la doy porque otra posibilidad es viajar de Copenhagen a Malmo en tren y seguir de Malmo a Lund en bus, depende de como te salgan las combinaciones de horarios.
Por supuesto podrías volar a Estocolmo y seguir en tren, pero los trenes en Suecia son muy caros y Estocolmo esta un poco más lejos, así que no creo que te compense mucho esta opción.
Otro link que puede ser interesante :
Informacion turistica de Lund
http://www.lund.se/english/08_broch/En fin, espero no haberte mareado mucho y que te sirva esta información. Buena suerte con tu viaje !