Las macros no se cancelan con ESC, a menos que se lo indiques. Para que una macro no se pueda cancelar, utiliza al principio de la macro lo siguiente:
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
Por ejemplo si pones esta macro se puede detener presionando Ctrl + Pausa
Sub SeDetiene()
'Para detener presiona CTRL + Pausa
Do While True
Loop
End Sub
La siguiente macro no se detiene ni con Esc ni con Ctrl + Pausa, tendrás que cancelar Excel desde el Administrador de Tareas (Ctrl + Alt + Supr)
Sub NoSeDetiene()
'No se detiene
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
Do While True
Loop
End Sub