Pon lo siguiente en tu formulario, tendrás que poner
If KeyCode = 27 Then Unload Me
En el evento Keydown de cada uno de los controles que tengas en tu formulario, es significa que si tienes 4 textbox, tendrás que hacer lo para los 4 textbox. Lo que hace el evento Keydown, si estás dentro de un textbox, verifica la tecla que presionaste y si el código de la tecla es el 27 (Esc), entonces cierra el formulario.
Private Sub CommandButton1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 27 Then Unload Me
End Sub
'
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 27 Then Unload Me
End Sub
Saludos.Dante Amor