¿Pueden sancionarme sin cobrar el paro por rechazar un cusro?

Mientras estaba trabajando decidí ponerme a estudiar ya que sabia que el contrato se me acaba a finales de marzo de este año. Me puse a buscar cursos y encontré uno llamado Certificados de profesionalidad de Financiación de empresas, el cual el requisito era que tenias que estar trabajando puesto que había más plazas para trabajadores que para desempleado. Este curso era gratis porque son subvencionados por el fondo social europeo. Yo eche mi solicitud como trabajadora. Cuando el curso fue a comenzar, varios días antes me llamaron diciendo que lo retrasaban y que empezarían después de Semana Santa, el cual yo dije que para esa fecha ya estaría desempleada. Tuve que volver a ir a echar los papeles como desempleada sin tener plaza seguro puesto que había más plazas para empleados. Pusieron otra fecha de inicio que tampoco se cumplió, así que yo mientras tanto fui buscando otros cursos y encontré uno por academia privada, que actualmente estoy haciendo. Para agilizar mi pregunta... El curso subvencionado empezó el día 14 de mayo después de haberlo retrasado varias veces, y mi comienzo fue el día 18 porque cuando me llamaron para empezar me encontraba de viaje. Cuando fui el 1º día vi que el curso no me interesaba porque hace algunos años realice uno de características similares, así que me di de baja por este motivo, pero la chica de la recepción me dijo que por darme de baja y ser desempleada podrían sancionarme con no cobrar mi prestación ¿Qué hay de cierto en esto?