Cobrar el paro y trabajar de autonomo sin darse de alta en hacienda

Buenas tardes:

Os querría pedir ayuda por la declaración de la renta del 2014.

Resulta que en el 2014 he tenido 3 empleos por cuenta ajena (2 empresas y el servicio del desempleo) además de unos ingreos extra que tuve  con una aseguradora en la que tabajaba cuando todavía cobraba el paro, dicha aseguradora me aconsejó no darme de alta en autónomos hasta ver lo que puede pasar (para no perder el paro) y ellos me hicieron una retencion del 21 en las cantidades pagadas (+de 3000€).

El caso es que haciendo la declaración de renta y imputando lo recibido por la aseguradora como rendimientos dinerarios (sumados a los recibidos por nomina) me sale a pagar una bestialidad, calculo yo que me toca pagar por de la aseguradora un tipo del 45%.

¿Os parece eso normal?