Para comenzar lo primero que debes hacer es habilitar la pestaña desarrollador (programador en versiones inferiores a Excel 2013), en la pestaña Desarrollador abrir el entorno de VBA, estando en el entorno de VBA debes insertar un formulario y agregar el textbox en el formulario creado. (Todo esto te lo digo a grandes razgos).
Al tener el textbox en el formulario le das doble clic sobre el textbox y te aparecerá un espacio donde puedes escribir código. La siguiente instrucción deberá servir.
Private sub TextBox1_Change()
Sheets ("Hoja1"). Select
Cells(1,1)=TextBox1.Value
End sub