¿La instalación de una caldera de gas la tiene que hacer un instalador autorizado?

Es conveniente. No es lo mismo fontanero que instalador de gas. Aunque los dos estén capacitados, el manipular el gas debería hacerlo un profesional debidamente acreditado. Ten en cuenta que tienes que modificar el certificado de gas donde figure el cambio de aparato y este debe firmarlo dicho profesional. Al margen de lo que hagas, te recomiendo que el instalador este autorizado. Sus conocimientos de las normativas son esenciales para el buen funcionamiento del aparato y lo que es mas importante para tu seguridad.

Si un día hay una explosión y no tienes el certificado de gas la compañía aseguradora ni el fontanero no autorizado se harán responsables, ¿ok?

Como dice el compañero, no es obligatorio, pero es conveniente y con el certificado cualquier cosa que ocurriese lo tienes legal.