¿Cómo puedo filtrar varias columnas a la vez para eliminarlas, en lugar de seleccionar una por una?

Si sabes que, por ejemplo, que quieres eliminar todas las columnas en las que el valor de la fila 6 es igual al carácter "|"... lo puedes hacer así:

Public Sub Elimina()
ActiveSheet.Cells(1, 1).Select
For B = 0 To 256
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    v = ActiveCell.Value
    If v = "|" Then
        Selection.EntireColumn.Delete
    End If
Next
ActiveSheet.Cells(1, 1).Select
End Sub