Que código me falta en macro de formulario

[Hola

te paso un ejemplo

Private Sub ComboBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If ComboBox1 = "" Or ComboBox1 = -1 Then
MsgBox "Debe seleccionar un item"
Cancel = True
End If
End Sub

valora para finalizar

disculpa pero no funciona

Tienes que cambiar por el nombre del combo por el tuyo, y el código pon en el evento exit como te muestro

Te paso la macro cambiado con el nombre de tu formulario.

Copia las 2 macros a tu formulario

Private Sub CMB_CLIENTE_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If CMB_CLIENTE = "" Or CMB_CLIENTE = -1 Then
MsgBox "Debe seleccionar un item"
Cancel = True
End If
End Sub

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CMB_CLIENTE = "" Or CMB_CLIENTE = -1 Then
MsgBox "Debe seleccionar un item"
Cancel = True
End If
End Sub

Valora para finalizar saludos!