Conectar con dos tablas de dos bases de datos distintas o crear una tabla en una determinada base de datos

Estoy haciendo mis primeros pinitos con Visual Basic.net.

Quiero crear (y leer, borrar, actualizar) tablas en dos o más bases de datos distintas, (Access, SQL Server Express).

Sin embargo, la documentación de la que dispongo no me da una información clara acerca de como hacerlo. La cuestión es utilizar un comando SQL "CREATE TABLE ..., SELECT ..., DROP TABLE ...", pero en una determinada base de datos, o una determinada instancia de la base de datos que no siempre es la misma. ¿Se puede incorporar una cadena de conexión a la base de datos dentro de la instrucción SQL o por el contrario debe definirse primero la cadena de conexión y después operar con la tabla?