Se encienden todas las luces de la caldera unos segundos y luego se apagan todas menos la de los radiadores y no calientan

Si los tubos que salen de la caldera, los dos más grandes están calientes puede ser una bolsa de aire en la instalación, si no es así, y para ir buscando posibles errores, empezaremos por la bomba,
cuando le quitas la tapa en la caldera habrá un "cachrro" negro redondo, que tiene en el medio un tornillo muy grande, lo hay que soltar, a ser posible con un destornillador lo más grande posible, yo uso a veces una moneda de 5 cent, que va bien, saldrá algo de agua, pero no es importante, si no es mucha claro esta, y una vez que veas el agujerito, con un destornillador pequeño se introduce con suavidad y se gira para saber si la bomba esta agarrotada o no, es decir con el destornillador pequeño debemos de notar en la mano si la bomba gira o no, si gira, esta bien, si no gira, esta algo agarrotada,
otra opción es cerrar todos los radiadores por la llave menos el ultimo y poner la calefacción en marcha, para ver si se oye el aire correr, para poder sacarlo de la instalación.
Bueno a ver si te he podido orientar un poco,
un saludo.

Lo primero gracias por la respuesta tan rápida. A la respuesta dada, tengo que decirte y antes de hacer nada que los dos tubos de los extremos " los más grandes" si que están calientes, ahora no se si debo hacer lo de la bomba o otra cosa.

Podría ser que se calienten por temperatura, cierra primero los radiadores menos uno, y aver si oyes el agua y aire correr por las tuberías.
Ya me cuentas algo.

Hola otra vez, he probado la bomba y si que gira. He vuelto a meter presión y la he arrancado. He cerrado todos los radiadores menos uno y no se oye aire ni se calienta. La caldera arranca cada cuatro minutos aproximadamente durante unos 10 segundos y se vuelve a parar quedando el piloto de los radiadores encendido.

Las llaves de la caldera de los tubos de calefacción están abiertas, por que si la bomba funciona puede ser que tengas unas llaves cerradas y no salga el agua desde la caldera.